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Cobertura de preços e opções exóticas comerciais.
Editor: Irwin Professional Publishing.
Descrição: À medida que o mundo financeiro cresce mais intrincado e interligado, as opções exóticas assumem maior importância como forma de adaptar um instrumento financeiro para atender às necessidades específicas. Este texto explica o th.
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Derivados de moeda.
Editor de: John Wiley & Sons.
Descrição: Derivativos de moeda é um compêndio dos 20 melhores artigos sobre derivativos de moeda, teoria de preços e aplicações de hedge, e é simplesmente uma leitura obrigatória para qualquer pessoa que negocie no mercado de câmbio.
Hedging dinâmico.
Editor de: John Wiley & Sons.
Descrição: Cobertura Dinâmica é a fonte definitiva do risco de derivativos. Ele fornece uma metodologia do mundo real para gerenciar portfólios contendo qualquer segurança não-linear. Apresenta riscos do ponto de vantagem de.
Análise de risco de mercado Hedging e negociação de instrumentos financeiros.
Autor de: Carol Alexander.
Editor de: John Wiley & Sons.
Descrição: Escrito pelos principais acadêmicos de risco de mercado, Professor Carol Alexander, Pricing, Hedging e Trading Financial Instruments é a terceira parte da análise de risco de mercado em quatro volumes. Este livro é um in-
Opções exóticas e híbridos: um guia de estruturação, preço e negociação.
Mohamed Bouzoubaa, Adel Osseiran.
Descrição.
Opções exóticas e Hybrids é um guia prático para estruturar, avaliar e proteger opções exóticas complexas e derivados híbridos que servirão os leitores através da recente crise, o caminho para a recuperação, o próximo mercado alto e além. Escrito por profissionais experientes, enfoca as três principais partes da vida de um derivado: a estruturação de um produto, seu preço e sua cobertura.
Dividido em quatro partes, o livro abrange uma multiplicidade de estruturas, abrangendo muitos dos produtos mais atualizados e promissores de derivados exóticos de patrimônio e notas estruturadas para derivativos híbridos e estratégias dinâmicas. Com base em uma configuração realista do coração do negócio, dentro de uma operação de derivativos, as discussões práticas e intuitivas desses aspectos tornam esses conceitos exóticos verdadeiramente acessíveis.
As adoções de negócios reais são examinadas em detalhes, e todos os inúmeros exemplos são cuidadosamente selecionados de modo a destacar aspectos interessantes e significativos do negócio. A introdução de estruturas de recompensa é acompanhada de análise de cenários, diagramas e folhas de termos de vida variáveis. Os leitores aprendem como detectar onde os riscos resistem para abrir caminho para uma avaliação sólida e proteção de tais produtos. Há também perguntas e discussões de acompanhamento dispersas no texto, cada uma explorada para ilustrar um ou mais conceitos a partir do contexto em que estão configurados.
As aplicações, os pontos fortes e as limitações de vários modelos são destacados, em relevância para os produtos e seus riscos, em vez das implementações do modelo. Os modelos são desmistificados em seções separadamente dedicadas, mas suas implicações são aludidas ao longo do livro de forma intuitiva e não matemática.
Ao discutir opções exóticas e híbridos em um ambiente prático, não matemático e altamente intuitivo, este livro explodirá através do mal entendido de derivados exóticos, permitindo que os profissionais compreendam e estruturam corretamente, preço e hedge os produtos de teses efetivamente, e permaneçam fortes como o Apenas reserve em sua classe para criar estes & # 8220; exóticos & # 8221; conceitos verdadeiramente acessíveis.
Sobre o autor.
ADEL OSSEIRAN é um matemático por formação. Seu trabalho como praticante financeiro em preços derivados inclui o trabalho em papéis do front office como analista quantitativo e como estruturador de derivativos em Londres. Estudou Matemática na Universidade de Oxford e PhD em Matemática Financeira no Imperial College de Londres.
Permissões.
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PART I FOUNDATIONS.
1 Instrumentos Básicos.
1.2 Taxas de Juros.
1.3 Acções e Moedas.
2 O mundo dos produtos estruturados.
2.1 Os Produtos.
2.2 O lado de venda.
2.3 O lado da compra.
2.5 Exemplo de uma nota vinculada a ações.
3 Opções de baunilha.
3.1 Características gerais das opções.
3.2 Call and Put Option Payoffs.
3.3 Coloque # Parar e Opções sintéticas.
3.4 Pressões do Modelo Black & # 8211; Scholes.
3.5 Preços de uma opção de compra europeia.
3.6 Fixar o preço de uma opção de venda europeia.
3.7 O Custo do Hedging.
3.8 Opções americanas.
3.9 Opções asiáticas.
3.10 Um exemplo do processo de estruturação.
4 Volatilidade, Skew e estrutura a termo.
4.2 A Superfície de Volatilidade.
4.3 Modelos de volatilidade.
5 Opcional Sensibilidade: gregos.
5.6 Relações entre os gregos.
5.7 Volga e Vanna.
5.8 Sensibilidades com vários ativos.
5.9 Aproximações a Black & Schles e gregos.
6 Estratégias envolvendo opções.
6.1 Estratégias Tradicionais de Hedge.
6.2 Spreads verticais.
6.3 Outros Spreads.
6.4 Combinações de opções.
6.5 Liberdade de Arbitragem da Superfície de Volatilidade Implícita.
7.1 Opções de vários ativos.
7.2 Correlação: medições e interpretação.
7.3 Opções de cesta.
7.4 Quantidade de opções de ajuste: "" Quantos "".
7.5 Correlação comercial.
PARTE II DERIVADOS EXÓTICOS E PRODUTOS ESTRUTURADOS.
8.1 Medidas de Dispersão e Interpretações.
8.2 Pior das opções.
8.3 Melhor das opções.
9 Opções de Dispersão.
9.1 Opções do arco-íris.
9.2 Chamada de Cesto com Cobertura Individual (ICBC).
9.3 Opções de Desempenho.
9.4 Modelos de volatilidade.
10 Opções de Barreira.
10.1 Pagos de opção de barreira.
10.2 Avaliação Black & # 8211; Scholes.
10.3 Hedging Down-and-in Puts.
10.4 Barreiras em produtos estruturados.
11.1 Digitais europeus.
11.2 American Digitals.
11.3 Análise de risco.
11.4 Produtos estruturados que envolvem digitais europeus.
11.5 Produtos estruturados envolvendo digitais americanos.
11.6 Desempenho Digital.
12 Estruturas Autocalláveis.
12.1 Autocallables de ativo único.
12.2 Nota Participante Autocallable.
12.3 Autocallables com Down-and-in Coloca.
12.4 Autocábeis multi-ativos.
PARTE III MAIS SOBRE ESTRUTURAS EXÓTICAS.
13 A Família Cliquet.
13.1 Opções de Inicialização Avançadas.
13.2 Cliquets com pisos e tampas locais.
13.4 Cliques reversos.
14 Mais Cliquetes e Estruturas Relacionadas.
14.1 Outros Cliquetes.
14.2 Cliquets de ativos múltiplos.
14.4 Opções de pesquisa.
15 Opções de Cordilheira.
15,4 Kilimanjaro Selecione.
15.6 Preços de produtos de cordilheira.
16 Derivativos de Volatilidade.
16.1 A necessidade de derivativos de volatilidade.
16.2 Métodos Tradicionais para Negociar Volatilidade.
16.3 Trocas de variância.
16.4 Variações nos Swaps de Variância.
16.5 Opções em Variância Realizada.
16.6 O VIX: índices de volatilidade.
16.7 Dispersão de variância.
PARTE IV DERIVADOS HÍBRIDOS E ESTRATÉGIAS DINÂMICAS.
17 Classes de ativos (I).
17.1 Taxas de juros.
18 classes de ativos (II).
18.1 Câmbio.
19 Estruturação de Derivados Híbridos.
19.2 Melhoramento do rendimento.
19.3 Exibições de classe de ativos múltiplos.
19.4 Cobertura de Risco de Classe Multi-ativos.
20 Preços Hybrid Derivatives.
20.1 Modelos de classe de ativos adicionais.
21 Estratégias Dinâmicas e Índices Temáticos.
21.1 Conceitos de Gerenciamento de Carteira.
21.2 Estratégias Dinâmicas.
21.3 Produtos Temáticos.
A.2 Modelos de Volatilidade Local.
A.3 Volatilidade Estocástica.
A.5 Modelo de Taxa de Juros White e Hull & # 8211; e Extensões.
B.1 Aproximações para preços de baunilha e gregos.
B.2 Aproximação do preço do cesto.
B.3 Desigualdade ICBC / CBC.
B.4 Digitais: Vega e a Posição do Encaminhar.
Opções exóticas e híbridos: um guia de estruturação, preço e negociação.
Direitos autorais e cópia; 2010 John Wiley & amp; Sons, Ltd.
Editor (es): Mohamed Bouzoubaa, Adel Osseiran.
Publicado Online: 10 OCT 2015 01:56 AM EST.
Imprimir ISBN: 9780470688038.
ISBN: 9781119206965 na internet.
Sobre este livro.
A recente crise financeira trouxe à luz muitos dos mal-entendidos e abusos de derivados exóticos. Com os participantes do mercado, tanto no lado da compra quanto na venda, foram considerados culpados por não entender os produtos com os quais eles estavam lidando, nunca antes houve uma maior necessidade de esclarecimentos e explicações.
Opções exóticas e Hybrids é um guia prático para estruturar, avaliar e proteger opções exóticas complexas e derivados híbridos que servirão os leitores através da recente crise, o caminho para a recuperação, o próximo mercado alto e além. Escrito por profissionais experientes, concentra-se nas três partes principais da vida de um derivado: a estruturação de um produto, seu preço e sua cobertura.
Dividido em quatro partes, o livro abrange uma multiplicidade de estruturas, abrangendo muitos dos produtos mais atualizados e promissores de derivados exóticos de patrimônio e notas estruturadas para derivativos híbridos e estratégias dinâmicas. Com base em uma configuração realista do coração do negócio, dentro de uma operação de derivativos, as discussões práticas e intuitivas desses aspectos tornam esses conceitos exóticos verdadeiramente acessíveis.
As adoções de negócios reais são examinadas em detalhes, e todos os inúmeros exemplos são cuidadosamente selecionados de modo a destacar aspectos interessantes e significativos do negócio. A introdução de estruturas de recompensa é acompanhada de análise de cenários, diagramas e folhas de termos de vida variáveis. Os leitores aprendem como detectar onde os riscos resistem para abrir caminho para uma avaliação sólida e proteção de tais produtos. Há também perguntas e discussões de acompanhamento dispersas no texto, cada uma explorada para ilustrar um ou mais conceitos a partir do contexto em que estão configurados.
As aplicações, os pontos fortes e as limitações de vários modelos são destacados, em relevância para os produtos e seus riscos, em vez das implementações do modelo. Os modelos são desmistificados em seções separadamente dedicadas, mas suas implicações são aludidas ao longo do livro de forma intuitiva e não matemática.
Ao discutir opções exóticas e híbridos em um ambiente prático, não matemático e altamente intuitivo, este livro explodirá através do mal entendido de derivados exóticos, permitindo que os profissionais compreendam e estruturam corretamente, preço e hedge os produtos de teses efetivamente, e permaneçam fortes como o Apenas reserve na sua classe para tornar estes "exóticos" conceitos verdadeiramente acessíveis.
Cobertura Dinâmica: Gerenciando Opções Baunilha e Exóticas.
Nassim Nicholas Taleb.
Descrição.
O autor discute, em inglês, questões vitais, incluindo:
A opção generalizada, que engloba todos os instrumentos com compensação convexa, incluindo o bônus potencial do negociador. As técnicas para negociar opções exóticas, incluindo opções binárias, de barreira, multiasset e asiáticas, bem como métodos para levar em conta as rugas de distribuições reais e não-bellshaped. A dinâmica do mercado é vista a partir do ponto de vista do praticante, incluindo buracos de liquidez, seguros de portfólio, espremedores, caudas de gordura, superfície de volatilidade, GARCH, evolução da curva, replicação de opção estática, instabilidade de correlação, Pareto-Levy, mudanças de regime, autocorrelação de mudanças de preços e falhas graves no método do valor em risco. Novas ferramentas para detectar riscos, como maior análise de momentos, exposição topográfica e técnicas não paramétricas. A dependência de caminho de todas as opções protegidas dinamicamente.
A Cobertura Dinâmica está repleta de ferramentas úteis, anedotas de mercado, regras de gerenciamento de riscos imediatas que destilam anos de conhecimento do mercado e definições importantes. O livro contém módulos em que a matemática fundamental dos derivados, como o movimento browniano, o lema de Ito, o paradoxo do numeraire, a mudança de medida de Girsanov e a solução Feynman-Kac são apresentados na linguagem do praticante intuitivo.
A Cobertura Dinâmica é uma referência indispensável e definitiva para criadores de mercado, acadêmicos, estudantes de finanças, gerentes de risco e reguladores.
O livro definitivo sobre negociação de opções e gerenciamento de risco.
"Se o preço é uma ciência e o hedging é uma arte, o Taleb é um virtuoso". - Bruno Dupire, Chefe de Swaps e Opções de Pesquisa, Paribas Capital Markets.
"Este não é apenas o melhor livro sobre como as opções são negociadas, é o único livro." - Stan Jonas, diretor administrativo da FIMAT-Society GARCH.
& # 160; "Dynamic Hedging faz uma ponte entre o que os melhores comerciantes sabem eo que os melhores estudiosos podem provar". - William Margrabe, presidente, The William Margrabe Group, Inc.
"O trabalho mais abrangente, perspicaz e intuitivo sobre o assunto. É fundamental para comerciantes principiantes e experientes." -
"Um tour de force. Esse achado raro, um livro de grande valor prático e teórico. Taleb supera com sucesso a lacuna entre o mundo acadêmico e o mundo real. Interessante, provocante, bem escrito. Cada capítulo vale uma fortuna para quaisquer derivados atuais ou prospectivos comerciante. "- Victor Niederhoffer, presidente, Niederhoffer Investments.
Sobre o autor.
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